Constant maturity swap: differenze tra le versioni

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E' una obbligazione a tasso variabile indicizzato ai tassi swap a lunga scadenza e risulta conveniente allorchè si prevede un aumento della pendenza positiva della curva dei rendimenti. La definizione di Constant Maturity fa appunto riferimento al fatto che la cedola fa sempre riferimento ai tassi indipendentemente dalla scadenza del titolo.

EUna '''''constant unamaturity swap''''' è un'[[obbligazione (finanza)|obbligazione]] a [[tasso d'interesse|tasso]] variabile indicizzato ai tassi [[Swap (finanza)|swap]] a lunga scadenza e; risulta conveniente allorchèallorché si prevede un aumento della pendenza positiva della [[curva dei rendimenti]]. La definizione di ''Constant Maturity'' fa appunto riferimento al fatto che la [[Obbligazione (finanza)#Cedola|cedola]] fa sempre riferimento ai tassi indipendentemente dalla scadenza del titolo.

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