Constant maturity swap: differenze tra le versioni

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Una '''''constant maturity swap''''' è un'[[obbligazione (finanza)|obbligazione]] a [[Tassotasso d'interesse|tasso]] variabile indicizzato ai tassi [[Swap (finanza)|swap]] a lunga scadenza; risulta conveniente allorché si prevede un aumento della pendenza positiva della [[curva dei rendimenti]]. La definizione di ''Constant Maturity'' fa appunto riferimento al fatto che la [[Obbligazione (finanza)#Cedola|cedola]] fa sempre riferimento ai tassi indipendentemente dalla scadenza del titolo.

{{Derivati}}