Constant maturity swap: differenze tra le versioni

Versione delle 13:49, 19 lug 2009

Versione delle 06:25, 23 set 2009

Riga 1:

{{W|economia|luglio 2009|[[Utente:Caulfield|<span style="font-family:Verdana; color: #757575;">'''Caulfield'''</span>]]<small>[[Discussioni utente:Caulfield|<span style="font-family: Verdana; color:#009000;">'''immi tutto'''</span>]]</small> 15:33, 2 lug 2009 (CEST)}}{{s|economia}}È una obbligazione a tasso variabile indicizzato ai tassi swap a lunga scadenza e risulta conveniente allorchèallorché si prevede un aumento della pendenza positiva della curva dei rendimenti. La definizione di Constant Maturity fa appunto riferimento al fatto che la cedola fa sempre riferimento ai tassi indipendentemente dalla scadenza del titolo.

[[Categoria:Finanza]]