Processo stocastico: differenze tra le versioni

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I processi stocastici si distinguono in ''[[processo markoviano|markoviani]]'' e ''non markoviani''

a seconda che la legge di probabilità che determina il passaggio da uno stato all'altro ('''probabilità di transizione''')

dipenda unicamente dallo stato precedentedi partenza ('''[[processo markoviano]]''')

o anche suldagli ''come''stati ciad siesso è arrivati allo stato precedenteprecedenti ('''processo non markoviano''').

Se la probabilità di transizione

Se la legge di probabilità che determina il passaggio da uno stato all'altro

dipende unicamentedagli dallostati stato precedente,precedenti ma non dadipende esplicitamente dal tempo ''t'',

allora si parla di '''[[processo stocastico omogeneo]]'''.