Processo stocastico: differenze tra le versioni

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Versione delle 15:05, 24 lug 2011

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{{S|teoria della probabilità|statistica}}

In [[teoria della probabilità]] un '''processo stocastico''' (o '''processo aleatorio''') è la versione probabilistica del concetto di [[sistema dinamico]]. In genere, è possibile identificare un processo stocastico come una famiglia ad un parametro di [[variabili casuali]] reali <math>S_tX(t)</math> dipendenti dal tempo <math>t</math>, rappresentantidefinite su un unico [[spazio campionario|spazio campione]] Ω finito e che assumono valori nell'insieme <math>S</math>, definito ''spazio degli stati del processo'': esse rappresentano le trasformazioni dello stato iniziale nello stato al tempo <math>t</math>. In termini più precisi, un processo stocastico è una variabile casuale che prendaprende valori in spazi più generali dei [[numero reale|numeri reali]] (come ad esempio, <math> \R^n </math>, o [[spazio funzionale|spazi funzionali]], o [[successione (matematica)|successioni]] di numeri reali).

== Esempio introduttivo ==