Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 12:14, 29 nov 2011

Versione delle 20:03, 28 feb 2012

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'''Il pricing di un IRS:'''

Le banche in qualità di swap dealers offrono sul mercato quotazione bid/offer rates. I tassi bid sono i tassi fissi che le banche si impegnano a pagare in qualità di compratori di contratti swaps, i tassi offer sono i tassi fissi che le banche accettano di ricevere iin qualità di venditori di swap. Lo spread tra i due tassi rappresenta una forma di compenso per la banca dealers.

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[[File:videoIRS.jpg|esempio di prezzi IRS bid/offer (Denaro/Lettera) per scambi con operatori istituzionali maggio 2007. Le scadenze indicano il tasso fisso (1Y = 1 anno contro euribor 6M) al quale avviene lo scambio. Denaro indica la quotazione d'acquisto, Lettera indica la quotazione di vendita.]]