Event study: differenze tra le versioni

Versione delle 11:14, 14 set 2007

Versione delle 14:42, 15 set 2007

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===Rassegne della letteratura===

*{{en}} Campbell, John Y., Andrew W. Lo e Archie Craig MacKinlay, 1996, ''The Econometrics of Financial Markets'', Princeton University Press ISBN 0-691-04301-X, propone una rassegna dei principali metodi per ''event study'' su dati giornalieri nel capitolo 4; il contenuto ricalca essenzialmente quello dell'articolo di MacKinlay (1997).

*MacKinlay,{{cita pubblicazione|cognome=MacKinlay|nome=Archie Craig, Craiganno=1997, "|titolo=Event Studies in Economics and Finance," ''|rivista=Journal of Economic Literature'' '''|volume=35'''(|numero=1), 13-|pagine=39, propone una rassegna di diversi metodi per ''event study'' su dati giornalieri, con diversi esempi.}}

*{{it}} Pastorello, S., 2001, ''Rischio e Rendimento. Teoria Finanziaria e Applicazioni Econometriche'', Il Mulino ISBN 8815081089, contiene un capitolo dedicato agli ''event study'', con una maggiore attenzione al rigore econometrico e una minore enfasi sulla teoria finanziaria rispetto a MacKinlay (1997) e Campbell ''et al.'' (1996).