Event study: differenze tra le versioni
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*''Market model'' (o modello di mercato) - <math>AR_{it}=R_{it}-\hat\alpha_i-\hat\beta_i R_{mt}</math> come sopra.
*''Comparison period return'' - il rendimento anomalo è calcolato come <math>AR_{it}=R_{it}-\bar R_{i}</math>, dove <math>\bar R_i</math> è una media dei rendimenti del titolo preso in considerazione in un periodo nel quale non si è verificato un evento oggetto di studio.
dfd[[Media:fddfdf<nowiki>adsfasdfaf#REDIRECT [[Inserisci nome della voce]]</nowiki>]]
====''Benchmark'' per studi di lungo periodo====
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