Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 13:27, 7 mar 2009

Versione delle 14:16, 7 mar 2009

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*'''''Basis swap''''', contratto con il quale due parti si scambiano flussi di interessi entrambi a tasso variabile nella solita valuta (floating-to-floating swap), ovvero si scambiano flussi di interessi entrambi a tasso fisso (fixed-to-fixed swap);

*'''''Cross-currency interest rate swap''''', contratto con il quale due parti si scambiano due flussi di interessi denominati in due diverse valute.

'''''Tipo di contratto:'''''

Due soggetti sono entrambi indebitati per un aumentare di 1000000 euro a tre anni. Tizio paga un tasso fisso del 4% mentre, caio paga un interesse a tasso variabile legato all'euribor 3 mesi con cadenza trimestrale. Tizio ipotizzando un ribasso dei tassi desidera convertire il proprio tasso da pagare in variabile, mentre Caio ipotizzando un mercato dei tassi in risalita desidera pagare un tasso fisso. Il contratto Interest Rate Swap fa si che stipulando un contratto sul valore nozionale di 1000000 euro, Tizio paga a Caio un tasso variabile, mentre riceve da quest'ultimo un tasso variabile.

==Altre tipologie di swaps==