Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 13:55, 8 mar 2009

Versione delle 13:56, 8 mar 2009

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*Se <math>TF>TV,\!</math> allora è l'impresa che paga il differenziale alla banca

Analizziamo con un esempio il contratto Interest Rate Swap ipotizzando una Banca A che propone ad una Impresa B un contratto per la copertura di un rischio di oscillazione dei tassi di interesse, su un capitale nozionale di € 2.000.000 per la durata di tre anni a partire dal periodo t: Inizio il 1/6/t e scadente il 1/6/t+3, l'accordo prevede che l'azienda pagherà il seguente tasso 4,3530% fisso ad ogni scadenza (giugno di ogni anno a partire dal periodo t). La Banca invece si impegna a pagare un tasso variabile euribor 3 mesi rilevato il giorno precedente a ciascuna scadenza del contratto. Il pangamento avvine mediante scambio di differenziali ad ogni scadenza di periodo.

(inserire tabella con i calcoli)