Regressione Fama-MacBeth: differenze tra le versioni
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Nelle applicazioni empiriche dell'[[economia finanziaria]], una '''regressione Fama-MacBeth''' è un metodo di stima applicato a un ''[[dati panel|panel]]'' di dati. Ipotizzando un panel di <math>T</math> anni (o giorni, settimane, mesi: in generale, periodi), ove per ogni anno <math>t=1,\ldots,T</math> si hanno <math>N_t</math> osservazioni ''sezionali'', la procedura di Fama-MacBeth parte dalla stima di <math>T</math> regressioni su dati sezionali:
::<math>\ y_{it}=\alpha_t+\beta_t'x_{it},\quad i=1,\ldots,N_t,\ t=1,\ldots,T </math>
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