Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 16:43, 8 lug 2014

Versione delle 11:41, 5 ago 2014

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Esistono tre tipi di ''interest rate swap'':

* '''''Coupon swap''''', contratto con il quale due parti si scambiano un flusso di interessi a tasso fisso ed uno a tasso variabile nella solitamedesima valuta (floating-to-fixed swap);

* '''''Basis swap''''', contratto con il quale due parti si scambiano flussi di interessi entrambi a tasso variabile nella solitamedesima valuta (floating-to-floating swap);

* '''''Cross-currency interest rate swap''''', contratto con il quale due parti si scambiano due flussi di interessi denominati in due diverse valute (fixed-to-fixed swap).