Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 11:41, 5 ago 2014

Versione delle 21:34, 1 ott 2014

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== Gli elementi del contratto IRS ==

* Capitale Nozionale (Èè il capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto);

* Data Stipula del contratto;

* Data di inizio che può differire dalla data di stipula;

Riga 39:

* L'importo da scambiare detto differenziale è determinato da:

:<math>\Delta_s=(TV-TF) Cn \left( {gg \over 360} \right)</math>

Dove:

Riga 45:

:<math>\Delta_s</math> è il differenziale che deve essere pagato dall'acquirente dello swap (cioè colui che si è obbligato a pagare il tasso fisso);

:<math>\mbox{TF e TV}</math> sono rispettivamente il tasso fisso e tasso variabile; Il flusso di interessi a tasso fisso è definito '''"Gamba Fissa"''', quello a tasso variabile '''"Gamba Variabile"'''.

Il flusso di interessi a tasso fisso è definito '''"Gamba Fissa"''', quello a tasso variabile '''"Gamba Variabile"'''.

:<math>\mbox{Cn}</math> il capitale nozionale e <math>({gg \over 360})</math> il fattore tempo che diviene 1 se la scadenza è annuale.

:<math>\mbox{Cn}</math> il capitale nozionale e <math>\left( {gg \over 360} \right)</math> il fattore tempo che diviene 1 se la scadenza è annuale.

* Se <math>TV>TF,</math> allora è la banca che paga il differenziale alla azienda