Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 11:06, 24 ott 2014

Versione delle 22:19, 4 dic 2014

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Dove:

:<math>\Delta_s</math> è il differenziale che deve essere pagato dall'acquirente dello swap (cioè colui che si è obbligato a pagare il tasso fissovariabile);

:<math>\mbox{TF e TV}</math> sono rispettivamente il tasso fisso e tasso variabile.

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:<math>\mbox{Cn}</math> il capitale nozionale e <math>\left( {gg \over 360} \right)</math> il fattore tempo che diviene 1 se la scadenza è annuale.

* Se <math>TV>TF,</math> allora è la banca che paga il differenziale alla all'azienda

* Se <math>TF>TV,</math> allora è l'impresa che paga il differenziale alla banca