Modello SABR: differenze tra le versioni

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In [[finanza matematica]], il '''modello SABR''' è un modello a [[volatilità]] stocastica, che tenta di riprodurre l'[[andamento smile]] della volatilità sul mercato dei derivati finanziari. Questo modello è largamente utilizzato nell'industria finanziaria, specialmente sul mercato dei derivati sui tassi di interesse. È stato sviluppato da [[Patrick Hagan]], [[Deep Kumar]], [[Andrew Lesniewski]] e [[Diana Woodward]].

==Dinamica==

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Dove <math>W</math> e <math>Z</math> sono due [[processi di Wiener]] correlati.

==Collegamenti esterni==

==Referenze==

*[http://www.wilmott.com/pdfs/021118_smile.pdf Managing Smile Risk, P. Hagan et al.] – The original paper introducing the SABR model.

*[http://www.lesniewski.us/papers/published/HedgingUnderSABRModel.pdf Hedging under SABR Model, B. Bartlett] – Refined risk management under the SABR model.

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*[http://www.serdarsen.somee.com/Calbration%20SABR.aspx SABR calibration]

*[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2026350 Advanced Analytics for the SABR Model] - Includes '''exact''' formula for zero correlation case

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