Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 13:32, 1 feb 2015

Versione delle 15:26, 25 mar 2015

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:<math>\mbox{Cn}</math> il capitale nozionale e <math>\left( {gg \over 360} \right)</math> il fattore tempo che diviene 1 se la scadenza è annuale.

* Se <math>TV>TF,</math> allora è la banca che paga il differenziale all'azienda

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'''Il pricing di un IRS:'''

Le banche in qualità di swap dealers offrono sul mercato quotazione bid/offer rates. I tassi bid sono i tassi fissi che le banche si impegnano a pagare in qualità di compratori di contratti swaps, i tassi offer sono i tassi fissi che le banche accettano di ricevere in qualità di venditori di swap. Lo spread tra i due tassi rappresenta una forma di compenso per la banca dealersdealer.

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[[File:videoIRS.jpg|thumb|Esempio di prezzi IRS bid/offer (Denaro/Lettera) per scambi con operatori istituzionali maggio 2007. Le scadenze indicano il tasso fisso (1Y = 1 anno contro euribor 6M) al quale avviene lo scambio. Denaro indica la quotazione d'acquisto, Lettera indica la quotazione di vendita.]]