Test di Chow: differenze tra le versioni

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Il '''test di Chow''' (dal nome dello [[statistico]] statunitense [[Gregory Chow]]) è una prova [[econometria|econometrica]] sulla stabilità dei [[parametro (statistica)|parametri]].

essimoImmaginiamo infatti di avere una serie temporale che però manifesta una [[rottura strutturale]], ovvero si manifesta un cambiamento netto, nel tempo, dei parametri della regressione. Se conducessimo un'unica regressione il risultato sarebbe quello di ottenere una relazione valida in media, ossia che combina i differenti periodi. Il test di Chow allora verifica se esiste ed è significativa una '''data di rottura'''.

''hde6rdy6vuvu''

essimo un'unica regressione il risultato sarebbe quello di ottenere una relazione valida in media, ossia che combina i differenti periodi. Il test di Chow allora verifica se esiste ed è significativa una '''data di rottura'''.

Poniamo t come ipotetica data di rottura e creiamo una [[Variabile di comodo|variabile dummy]] "D(0)", "D(1)" e "D(2)" all'interno del periodo.

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== Bibliografia ==

=== Manualistica ===

* Stock, H. J. e Watson, M. W. ([[2009]]), ''Introduzione all'econometria'', Pearson;

== Altri progetti ==

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