Test di Chow: differenze tra le versioni

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{{S|economia|statistica}}

Il '''test di Chow''' (dal nome dello [[statistico]] statunitense [[Gregory Chow]]) è una prova [[econometria|econometrica]] sulla stabilità dei [[parametro (statistica)|parametri]].

Immaginiamo infatti di avere una serie temporale che però manifesta una [[rottura strutturale]], ovvero si manifesta un cambiamento netto, nel tempo, dei parametri della regressione. Se conducessimo un'unica regressione il risultato sarebbe quello di ottenere una relazione valida in media, ossia che combina i differenti periodi. Il test di Chow allora verifica se esiste ed è significativa una '''data di rottura'''.

Poniamo t come ipotetica data di rottura e creiamo una [[Variabile di comodo|variabile dummy]] "D(0)", "D(1)" e "D(2)" all'interno del periodo.

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:<math>\frac{(RSSr-RSSu)/J}{RSSu/(N-2K)}\lim_{\rightarrow}F(J;N-2K)</math>

== Bibliografia ==

=== Manualistica ===

* Stock, H. J. e Watson, M. W. ([[2009]]), ''Introduzione all'econometria'', Pearson;

== Altri progetti ==

{{interprogetto}}

{{Portale|economia|matematica}}

{{Portale|economia}}

[[Categoria:Analisi delle serie storiche]]

[[de:Chow-Test]]

[[en:Chow test]]

[[fr:Test de Chow]]

[[pt:Teste de Chow]]

[[tr:Chow testi]]

[[zh:邹检验]]