Constant maturity swap: differenze tra le versioni

Versione delle 17:53, 10 lug 2014

Versione attuale delle 23:32, 16 apr 2023

(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)

Riga 1:

{{W|economia|luglio 2009|}}

{{S|finanza}}

Una '''''constant maturity swap''''' è un'[[obbligazione (finanza)|obbligazione]] a [[Tassotasso d'interesse|tasso]] variabile indicizzato ai tassi [[Swap (finanza)|swap]] a lunga scadenza e; risulta conveniente allorché si prevede un aumento della pendenza positiva della [[curva dei rendimenti]]. La definizione di ''Constant Maturity'' fa appunto riferimento al fatto che la [[Obbligazione (finanza)#Cedola|cedola]] fa sempre riferimento ai tassi indipendentemente dalla scadenza del titolo.

{{Derivati}}