Average Directional Index: differenze tra le versioni

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{{C|il tutto è poco chiaro e spiegato saltando alcuni passaggi|economia|aprile 2017}}

{{A|decontestualizzato|economia|marzo 2010}}

L<nowiki>'</nowiki>'''Average Directional Index''' ('''ADX''') sviluppatoè nelun 1978indicatore dautilizzato in [[J.analisi Welles Wildertecnica]] è, calcolato sullin base all'andamento deldei prezzoprezzi passati di uno [[strumento finanziario]] eed ne indicaindicante la forza, e la robustezza, deldell'eventuale trend in atto. Venne sviluppato nel 1978 da J. Welles Wilder.<ref>{{Cita libro | autore=Wilder, J. Welles | titolo=New Concepts in Technical Trading Systems | url=https://archive.org/details/newconceptsintec00wild | editore=Trend Research | mese=giugno| anno=1978 | ISBN=978-0-89459-027-6}}</ref> L'ADX fa parte degli indicatori standard forniti dalle principali piattaforme software per analisi tecnica.

<ref>{{cite book | author=Wilder, J. Welles | title=New Concepts in Technical Trading Systems | publisher=Trend Research | month=June | year=1978 | isbn=978-0894590276}}</ref>

L'ADX è ampiamente utilizzato in analisi tecnica e fa parte degli indicatori standard forniti dalle principali piattaforme software per analisi tecnica.

==References Calcolo ==

L'ADX nasce dell'unione di altri due indicatori sviluppati da Wilder: il +DI (''Positive Directional Indicator'') ed il -DI (''Negative Directional Indicator''). Il risultato viene modificato da una media mobile esponenziale.

Il calcolo di +DI e -DI necessita di prezzo di chiusura, massimo e minimo di ciascun periodo (tipicamente giornalieri). L'algoritmo di calcolo dei due termini prevede:

* ''UpMove'' = Massimo di oggi - Massimo di ieri

* ''DownMove'' = Minimo di ieri - Minimo di oggi

Se UpMove > DownMove e UpMove > 0, allora +DM = UpMove, altrimenti +DM = 0; se invece DownMove > UpMove e DownMove > 0, allora -DM = DownMove, altrimenti -DM = 0

Dopo aver fissato il numero di periodi per il calcolo (Wilder in origine usava 14 giorni), +DI e -DI risultano:

* +DI = 100 volte la [[Media mobile]] esponenziale di +DM diviso l'average true range

* -DI = 100 volte la [[Media mobile]] esponenziale di -DM diviso l'average true range

La media mobile è calcolata sul numero di periodi selezionati. Per "''average true range''" si intende una media mobile esponenziale dei ''true ranges''.

L'algoritmo per il calcolo dell'ADX è:

* ADX = 100 volte la media mobile esponenziale del [[valore assoluto]] di [(+DI) - (-DI)] diviso da [(+DI) + (-DI)]

Possibili variazioni a questa metodologia di calcolo comportano l'uso di diversi tipi di media mobile, tra cui una media mobile pesata o una media mobile adattiva.

== Interpretazione ==

L'ADX indica solo la forza del trend e non la sua direzione. Per la direzione si può considerare l'andamento degli indicatori di costruzione +DI e -DI.

Il valore dell'ADX può essere compreso tra 0 e 100.

Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 40 è da considerarsi forte.

== Note ==

<references/>

== Collegamenti esterni ==

* {{en}} https://web.archive.org/web/20100102055749/http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_directional_

{{Portale|Economia}}

[[Categoria:Analisi tecnica]]

[[en:Average Directional Index]]