Average Directional Index: differenze tra le versioni

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{{C|il tutto è poco chiaro e spiegato saltando alcuni passaggi|economia|aprile 2017}}

{{W|economia|dicembre 2011}}

L<nowiki>'</nowiki>'''Average Directional Index''' ('''ADX''') sviluppatoè nelun 1978indicatore dautilizzato in [[J.analisi Welles Wildertecnica]] è, calcolato sullin base all'andamento deldei prezzoprezzi passati di uno [[strumento finanziario]] eed ne indicaindicante la forza, e la robustezza, deldell'eventuale trend in atto. Venne sviluppato nel 1978 da J. Welles Wilder.<ref>{{Cita libro | autore=Wilder, J. Welles | titolo=New Concepts in Technical Trading Systems | url=https://archive.org/details/newconceptsintec00wild | editore=Trend Research | mese=giugno| anno=1978 | ISBN=978-0-89459-027-6}}</ref> L'ADX fa parte degli indicatori standard forniti dalle principali piattaforme software per analisi tecnica.

<ref>{{Cita libro | autore=Wilder, J. Welles | titolo=New Concepts in Technical Trading Systems | editore=Trend Research | mese=giugno| anno=1978 | ISBN=978-0-89459-027-6}}</ref>

L'ADX è ampiamente utilizzato in analisi tecnica e fa parte degli indicatori standard forniti dalle principali piattaforme software per analisi tecnica.

== Calcolo ==

L'ADX nasce dell'unione di altri due indicatori sviluppati da Wilder: il +DI (''Positive Directional Indicator'') ed il -DI (''Negative Directional Indicator''). UnaIl voltarisultato combinativiene questi due valori vengono poi smussatimodificato da una media mobile esponenziale.

Il calcolo di +DI e -DI necessita di prezzo di Chiusurachiusura, Massimomassimo e Minimominimo di ciascun periodo (tipicamente giornalieri). L'algoritmo di calcolo dei due termini prevede:

:* ''UpMove'' = Massimo di oggi - Massimo di ieri

L'algoritmo di calcolo prevede il calcolo di due termini detti Directional Movement (+DM e -DM):

:* ''DownMove'' = Minimo di ieri - Minimo di oggi

:ifSe UpMove > DownMove e UpMove > 0, allora +DM = UpMove, altrimenti +DM = 0; se invece DownMove > UpMove e DownMove > 0, allora -DM = DownMove, altrimenti -DM = 0

:UpMove = Massimo di oggi - Massimo di ieri

:DownMove = Minimo di ieri - Minimo di oggi

:se UpMove > DownMove e UpMove > 0, allora +DM = UpMove, altrimenti +DM = 0

:if DownMove > UpMove e DownMove > 0, allora -DM = DownMove, altrimenti -DM = 0

Dopo aver fissato il numero di periodi per il calcolo (Wilder in origine usava 14 giorni), +DI e -DI risultano:

:* +DI = 100 volte la [[Media mobile]] Esponenzialeesponenziale di +DM diviso [[Averagel'average Truetrue Range]]range

:* -DI = 100 volte la [[Media mobile]] Esponenzialeesponenziale di -DM diviso [[Averagel'average Truetrue Range]]range

La Mediamedia Mobilemobile è calcolata sul numero di periodi selezionati,. edPer l"'' average true range''" èsi intende una media mobile esponenziale dei ''true ranges''. Allora:

:+DI = 100 volte la [[Media mobile]] Esponenziale di +DM diviso [[Average True Range]]

:-DI = 100 volte la [[Media mobile]] Esponenziale di -DM diviso [[Average True Range]]

L'algoritmo per il calcolo dell'ADX è:

La Media Mobile è calcolata sul numero di periodi selezionati, ed l' average true range è una media mobile esponenziale dei true ranges. Allora:

:* ADX = 100 volte la [[Mediamedia Mobilemobile Esponenziale]]esponenziale del [[Valorevalore Assolutoassoluto]] di [(+DI) - (-DI)] diviso da [(+DI) + (-DI)]

Possibili variazioni a questa metologiametodologia di calcolo comportano l'uso di diversi tipi di media mobile, tra cui [[Mediauna Mobilemedia Pesata]]mobile pesata o [[Mediauna Mobilemedia mobile Adattiva]]adattiva.

:ADX = 100 volte la [[Media Mobile Esponenziale]] del [[Valore Assoluto]] di (+DI - -DI) diviso da (+DI + -DI)

Possibili variazioni a questa metologia di calcolo comportano l'uso di diversi tipi di media mobile, tra cui [[Media Mobile Pesata]] o [[Media Mobile Adattiva]].

== Interpretazione ==

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== Collegamenti esterni ==

* {{en}} https://web.archive.org/web/20100102055749/http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_directional_

{{Portale|Economia}}