Processo stocastico: differenze tra le versioni

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In [[matematica]], più precisamente nella [[teoria della probabilità]], un '''processo stocastico''' (o '''processo aleatorio''') è la versione probabilistica del concetto di [[sistema dinamico]]. Un processo stocastico è un insieme ordinato di [[funzione (matematica)|funzioni]] reali di un certo parametro (in genere il [[tempo]]) che gode di determinate proprietà [[statistica|statistiche]]. In generale è possibile identificare questo processo come una famiglia con un parametro di [[variabili casuali]] reali <math>X(t)</math> rappresentanti le trasformazioni dallo stato iniziale allo stato dopo un certo tempo <math>t</math>. In termini più precisi questo si basa su una variabile casuale che supera il limite dei [[numero reale|numeri reali]] (come ad esempio, <math> \R^n </math>, o [[spazio funzionale|spazi funzionali]], o [[successione (matematica)|successioni]] di numeri reali). I processi aleatori sono un'estensione del concetto di variabile aleatoria quando viene preso in considerazione anche il parametro tempo.

== Descrizione ==

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* {{en}} Malempati Madhusudana Rao (1995): ''Stochastic Processes: General Theory'', Kluwer, ISBN 0-7923-3725-5

* {{en}} [[Kiyoshi Itō]] (2004): ''Stochastic Processes'', Springer, ISBN 3-540-20482-2

* {{en}} {{Cita pubblicazione|nome=G. E. |cognome=Uhlenbeck |nome2=L. S. |cognome2=Ornstein |titolo=On the theory of Brownian Motion |url=https://archive.org/details/sim_physical-review_1930-09-01_36_5/page/n31 |rivista=Phys. Rev. |volume=36 |pp=823–841823-841 |anno=1930 |doi=10.1103/PhysRev.36.823 }}

==Voci correlate==

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*[[Processo di Wiener]]

*[[Funzione càdlàg]]

*[[Matrice aleatoria]]

==Altri progetti==

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==Collegamenti esterni==