Modello SABR e Donna Marie Martin: differenze tra le pagine

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{{S|fiction televisive}}

In [[matematica finanziaria]], il '''modello SABR''' è un modello a [[volatilità]] stocastica, che tenta di riprodurre l'[[andamento smile]] della volatilità sul mercato dei derivati finanziari. Questo modello è largamente utilizzato nell'industria finanziaria, specialmente sul mercato dei derivati sui tassi di interesse. È stato sviluppato da [[Patrick Hagan]], [[Deep Kumar]], [[Andrew Lesniewski]] e [[Diana Woodward]].

{{Personaggio

|saga = [[Beverly Hills 90210]]

|nome = Donna Marie Martin Silver

|universo = [[Beverly Hills 90210]]

|medium = televisione

|immagine = DonnaMartin.jpg

|didascalia =

|prima apparizione = Benvenuti a Beverly Hills

|ultima apparizione = Una decisione difficile

|soprannome =

|sesso = femminile

|data di nascita =

|professione = studentessa - conduttrice di un programma radiofonico - stilista di moda

|parenti = figli: Ruby Martin Silver

* John Martin (padre)

* Felice Martin (madre)

* [[Gina Kincaid]] (sorellastra)

* [[David Silver]]

* [[Ray Pruit]]

* [[Noah Hunter]]

| attore = [[Tori Spelling]]

|doppiatore italiano = [[Alessandra Korompay]]

|autore = [[Darren Star]]

|immagine default = no

|incipit = no

}}'''Donna Martin''', interpretata da [[Tori Spelling]], è una delle protagoniste della serie televisiva ''[[Beverly Hills 90210]]'', trasmessa negli [[anni 1990|anni novanta]] su [[Italia 1]]. È doppiata in [[Italia]] da [[Alessandra Korompay]]. Il personaggio di Donna viene ripreso nella serie spin-off [[90210]] dove partecipa in 2 episodi della prima stagione.

==DinamicaStoria==

All'inizio del telefilm Donna interpreta la svampita del gruppo. Si innamora e ha una storia all'inizio con David Silver interpretato da Brian Austin Green. Donna vuole arrivare vergine al matrimonio. Dopo alcune vicissitudini e tira e molla con David alla fine della settima serie, dopo la laurea, Donna e David fanno per la prima volta l'amore assieme. Nelle serie successive si lasciano nonostante si capisca che tra loro il legame rimane molto forte. Donna ha altre storie principalmente con Ray e Noah. Alla fine della 10 serie Donna e David coronano il loro amore e si sposano. Il personaggio di Donna viene integrato nella serie di [[90210]] spin-off della fortunata serie degli anni '90. Donna è una grande stilista famosa in Giappone, dove vive insieme al marito e alla loro unica figlia, ma una volta tornata a [[Beverly Hills]] Donna rivela a Kelly di volersi trasferire definitivamente nella ricca cittadina, ma questa scelta comporterà la fine del suo matrimonio. Donna apre un negozio a Beverly Hills dove vende i propri capi.

Il modello SABR descrive un singolo titolo rischioso che funge da sottostante, il cui prezzo scontato è indicato con <math>F</math>. Questo può, ad esempio, essere un titolo azionario. La volatilità del sottostante, invece, è indicata con <math>\sigma</math>.

{{Beverly Hills 90210}}

La dinamica del modello è descritta dalle seguenti equazioni differenziali stocastiche:

{{portale|televisione}}

{{DEFAULTSORT:Martin, Donna}}

[[Categoria:Personaggi di Beverly Hills 90210]]

:<math>dF_t=\sigma_t F^\beta_t\, dW_t,</math>

[[Categoria:MatematicaStudenti finanziariaimmaginari]]

[[Categoria:Designer immaginari]]

:<math>d\sigma_t=\alpha\sigma^{}_t\, dZ_t,</math>

Dove <math>W</math> e <math>Z</math> sono due [[processi di Wiener]] correlati.

==Collegamenti esterni==

*[http://www.wilmott.com/pdfs/021118_smile.pdf Managing Smile Risk, P. Hagan et al.] – The original paper introducing the SABR model.

*[http://www.lesniewski.us/papers/published/HedgingUnderSABRModel.pdf Hedging under SABR Model, B. Bartlett] – Refined risk management under the SABR model.

*[http://arxiv.org/abs/0708.0998v3 Fine Tune Your Smile – Correction to Hagan et al.]

*[http://www.riskworx.com/insights/sabr/sabr.html A SUMMARY OF THE APPROACHES TO THE SABR MODEL FOR EQUITY DERIVATIVE SMILES]

*[http://arxiv.org/pdf/physics/0602102v1 UNIFYING THE BGM AND SABR MODELS: A SHORT RIDE IN HYPERBOLIC GEOMETRY, PIERRE HENRY-LABORD`ERE]

*[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1850709 Asymptotic Approximations to CEV and SABR Models]

*[http://www.pricing-option.com/calibration_sabr.aspx Test SABR (with calibration) online]

*[http://www.serdarsen.somee.com/Calbration%20SABR.aspx SABR calibration]

*[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2026350 Advanced Analytics for the SABR Model] - Includes '''exact''' formula for zero correlation case

{{Portale|economia|matematica}}

[[Categoria:Matematica finanziaria]]