Indice di Modigliani: differenze tra le versioni

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La formula dell'indice di Modigliani è espressa dalla formula:

:<math>M=r_f+\frac{r_p-r_f}{\sigma_p}\sigma_m\,\! </math>

:<math>M=\frac{r_p-r_f}{\sigma_p}\sigma_m\,\! </math>

:<math>\ r_p</math> è il [[Rendimento (economia)|rendimento]] del portafoglio;

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:<math>\ \sigma_m</math> è la [[deviazione standard]] (o volatilità) del mercato;

All'interno della formula di Modigliani si può vedere l'indice di Sharpe, che è la parte rappresentata dalla frazione.

== Voci correlate ==