Average Directional Index: differenze tra le versioni

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{{C|il tutto è poco chiaro e spiegato saltando alcuni passaggi|economia|aprile 2017}}

{{W|economia|dicembre 2011}}

L<nowiki>'</nowiki>'''Average Directional Index''' ('''ADX''') sviluppato nel 1978 da J. Welles Wilder è un indicatore utilizzato in [[analisi tecnica]], calcolato in base all'andamento dei prezzi passati di uno [[strumento finanziario]] ed indicante la forza e la robustezza dell'eventuale trend in atto. Venne sviluppato nel 1978 da J. Welles Wilder.<ref>{{Cita libro | autore=Wilder, J. Welles | titolo=New Concepts in Technical Trading Systems | url=https://archive.org/details/newconceptsintec00wild | editore=Trend Research | mese=giugno| anno=1978 | ISBN=978-0-89459-027-6}}</ref> L'ADX fa parte degli indicatori standard forniti dalle principali piattaforme software per analisi tecnica.

<ref>{{Cita libro | autore=Wilder, J. Welles | titolo=New Concepts in Technical Trading Systems | editore=Trend Research | mese=giugno| anno=1978 | ISBN=978-0-89459-027-6}}</ref>

L'ADX fa parte degli indicatori standard forniti dalle principali piattaforme software per analisi tecnica.

== Calcolo ==

L'ADX nasce dell'unione di altri due indicatori sviluppati da Wilder: il +DI (''Positive Directional Indicator'') ed il -DI (''Negative Directional Indicator''). Il risultato viene modificato da una media mobile esponenziale.

Il calcolo di +DI e -DI necessita di prezzo di Chiusurachiusura, Massimomassimo e Minimominimo di ciascun periodo (tipicamente giornalieri). L'algoritmo di calcolo dei due termini prevede:

:-* ''UpMove'' = Massimo di oggi - Massimo di ieri

L'algoritmo di calcolo dei due termini prevede:

:-* ''DownMove'' = Minimo di ieri - Minimo di oggi

:Se UpMove > DownMove e UpMove > 0, allora +DM = UpMove, altrimenti +DM = 0; se invece DownMove > UpMove e DownMove > 0, allora -DM = DownMove, altrimenti -DM = 0

:- UpMove = Massimo di oggi - Massimo di ieri

:- DownMove = Minimo di ieri - Minimo di oggi

:se UpMove > DownMove e UpMove > 0, allora +DM = UpMove, altrimenti +DM = 0

:se DownMove > UpMove e DownMove > 0, allora -DM = DownMove, altrimenti -DM = 0

Dopo aver fissato il numero di periodi per il calcolo (Wilder in origine usava 14 giorni), +DI e -DI risultano:

:* +DI = 100 volte la [[Media mobile]] Esponenzialeesponenziale di +DM diviso l'average Truetrue Rangerange

:* -DI = 100 volte la [[Media mobile]] Esponenzialeesponenziale di -DM diviso l'average Truetrue Rangerange

La Mediamedia Mobilemobile è calcolata sul numero di periodi selezionati. Per "''average true range''" si intende una media mobile esponenziale dei ''true ranges''.

:+DI = 100 volte la [[Media mobile]] Esponenziale di +DM diviso l'average True Range

:-DI = 100 volte la [[Media mobile]] Esponenziale di -DM diviso l'average True Range

La Media Mobile è calcolata sul numero di periodi selezionati. Per "average true range" si intende una media mobile esponenziale dei true ranges.

L'algoritmo per il calcolo dell'ADX è:

:* ADX = 100 volte la Mediamedia Mobilemobile Esponenzialeesponenziale del Valore[[valore Assolutoassoluto]] di [(+DI) - (-DI)] diviso da [(+DI) + (-DI)]

Possibili variazioni a questa metologiametodologia di calcolo comportano l'uso di diversi tipi di media mobile, tra cui una Mediamedia Mobilemobile Pesatapesata o una Mediamedia Mobilemobile Adattivaadattiva.

:ADX = 100 volte la Media Mobile Esponenziale del Valore Assoluto di [(+DI) - (-DI)] diviso da [(+DI) + (-DI)]

Possibili variazioni a questa metologia di calcolo comportano l'uso di diversi tipi di media mobile, tra cui una Media Mobile Pesata o una Media Mobile Adattiva.

== Interpretazione ==

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== Collegamenti esterni ==

* {{en}} https://web.archive.org/web/20100102055749/http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_directional_

{{Portale|Economia}}