Regressione Fama-MacBeth: differenze tra le versioni

Versione delle 21:56, 31 ott 2018

Versione delle 12:56, 17 ago 2021

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* {{en}} Cochrane, John, 2004, ''Asset Pricing - Revised Edition'', Princeton University Press; descrive nel dettaglio la procedura di Fama-MacBeth nel capitolo 12.

* {{en}} Greene, William H., 2003, ''Econometric Analysis'', Prentice Hall International; tratta a un livello accessibile la teoria asintotica delle stime OLS.

* Petersen, Mitchell A., 20042008, "Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches", ''Center for the Study of Industrial Organization'' — Northwestern University, Working Paper 0055; discute i pro e contro di un approccio di stima basato su regressioni di Fama-MacBeth, rispetto alla stima tramite modelli per dati ''panel'' (effetti fissi ed effetti casuali).

== Voci correlate ==