Modello SABR: differenze tra le versioni

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{{O|economia|arg2=matematica|dicembre 2016}}

In [[matematica finanziaria]], il '''modello SABR''' è un modello a [[Volatilità (economia)|volatilità]] stocastica, che tenta di riprodurrequantificare lo l'[[andamento smile]] delladi volatilità]] suldel mercato dei derivati finanziari. Questo modello è largamente utilizzato nell'industria finanziaria, specialmente sul mercato dei derivati sui tassi di interesse. È stato sviluppato da [[Patrick Hagan]], [[Deep Kumar]], [[Andrew Lesniewski]] e [[Diana Woodward]].

==Dinamica==

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:<math>d\sigma_t=\alpha\sigma^{}_t\, dZ_t,</math>

Dove <math>W</math> e <math>Z</math> sono due [[processiprocesso di Wiener]] correlati.

==Collegamenti esterni==