Modello SABR: differenze tra le versioni

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In [[matematica finanziaria]], il '''modello SABR''' è un modello a [[Volatilità (economia)|volatilità]] stocastica, che tenta di quantificare lo [[smile di volatilità]] del mercato dei derivati finanziari. Questo modello è largamente utilizzato nell'industria finanziaria, specialmente sul mercato dei derivati sui tassi di interesse. È stato sviluppato da [[Patrick Hagan]], [[Deep Kumar]], [[Andrew Lesniewski]] e [[Diana Woodward]].