Greca (finanza): differenze tra le versioni

Versione delle 15:22, 8 dic 2021

Versione delle 16:34, 26 ott 2023

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Le '''greche''' rappresentano numericamente, in forma sintetica e semplice, le diverse dimensioni del [[rischio]] connesso al possesso di [[Opzione (finanza)|opzioni]]. Sono il risultato di specifiche funzioni. <br />

In base al diverso fattore di rischio analizzato, si hanno greche diverse di seguito elencate per fattore di rischio e nome tra parentesi.

== Prezzo del [[sottostante]] ==

=== Delta ===

Il valore '''delta''' di un'opzione indica la sensibilità del premio dell'opzione stessa rispetto alle variazioni del [[sottostante]].

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Il valore '''Gamma''' di un'[[Opzione (finanza)|opzione]] rappresenta anch'esso la sensibilità del [[Delta (opzioni)|Delta]] rispetto al movimento del prezzo del [[sottostante]]. La differenza fondamentale sta nel calcolo matematico di questo valore:

In termini più formali, infatti, il Gamma è la [[derivata]] seconda (e non prima come per il Delta) del [[premio]] rispetto al prezzo del [[sottostante]]: <math>\ \Gamma_{f}=\frac{\partial^{2} f}{\partial S^{2}}</math>, dove <math>\ f</math> denota il premio dell'[[Opzione (finanza)|opzione]] e <math>\ S</math> il prezzo del [[sottostante]].

== Volatilità implicita (Vega) ==

Il valore '''Vega''' rappresenta la sensibilità del [[premio]] di un'[[Opzione (finanza)|opzione]] rispetto a variazioni della [[volatilità implicita]] del [[sottostante]].