Greca (finanza): differenze tra le versioni
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Inoltre, dal momento che, tra le greche, è un indicatore di sensitivity che non dipende da una variabile stocastica (il tempo passa quasi certamente, ossia con probabilità unitaria), il theta ha rilevanza soprattutto perché può essere visto come una proxy di un'altra greca particolarmente importante, il Gamma (vedi sopra in questa voce).
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{{vedi anche|Risk free interest rate}}
Il valore '''Rho''' rappresenta la sensibilità del [[premio]] di un'[[Opzione (finanza)|opzione]] rispetto al [[tasso d'interesse privo di rischio]].
In termini più formali, esso è uguale alla [[derivata]] parziale del [[premio]] rispetto al [[tasso d'interesse privo di rischio|tasso]] <math>\ r</math>: <math>\ \rho_{f}=\frac{\partial f}{\partial r}</math>, dove <math>\ f</math> denota il [[premio]] dell'[[Opzione (finanza)|opzione]].
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