Modello lineare generalizzato: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m sistemazione fonti e fix vari |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 91:
Per verificare la bontà del modello si può ricorrere a due test statistici: uno basato sulla devianza ed uno basato sulla <math>\mathrm{X}^2</math> di [[Karl Pearson|Pearson]]. Entrambi hanno come ipotesi nulla l'adeguatezza del modello.
# Test basato devianza: la statistica test è <math>D^*\dot\sim\chi_{n-k-1}^2</math> (per n grande e parametro di dispersione <math>\tau</math> noto e piccolo<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Bent
#Test basato sulla <math>\mathrm{X}^2</math> di Pearson: la statistica test è <math>\mathrm{X}^2=\sum_{i=1}^N{(y_i-\widehat\mu_i)^2 \over \mathrm{V}(\widehat\mu_i)d(\tau)}\sim \chi^2_{n-k-1}</math>. (per n grande).
In entrambi i casi se il [[Valore p|p-value]] è maggiore del livello di significatività fissato a priori, non rifiuto l'ipotesi nulla e concludo che il modello è adeguato.
| |||