Dalla, inIn più interviste, ha manifestato un credo religioso di matrice cattolica<ref>{{Cita web|url=http://www.laperfettaletizia.com/2012/03/e-morto-lucio-dalla-cattolico-senza.html|titolo=E’ morto Lucio Dalla, cattolico senza riserve|accesso=28 febbraio 2016|sito=La Perfetta Letizia|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20120408003338/http://www.laperfettaletizia.com/2012/03/e-morto-lucio-dalla-cattolico-senza.html}}</ref> e ha dichiarato di essere profondamente religioso e praticante: {{Citazione|[…] il cristianesimo è una cosa che sento moltissimo, che cerco di vivere, soprattutto per l’aspetto sociale. […] Poi bisogna partecipare alla [[Messa]]: io vado a [[Basilica di San Domenico (Bologna)|San Domenico]], qui a [[Bologna]], perché c’è [[Giuseppe Barzaghi|padre Barzaghi]], che è un amico.<ref>{{Cita web|url=https://m.famigliacristiana.it/articolo/nelle-mie-canzoni-c-e-gesu_010312155519.htm |titolo=Famiglia Cristiana. ''Dalla: nelle mie canzoni c’è Gesù'' |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20191123102943/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/05/08/ai-martedi-di-piazza-verdi-vino-maracas-e-vangeloBologna11.html%3Frefresh_ce |urlmorto=no }}</ref>}} Questa figura spirituale accanto a Lucio Dalla ritorna spesso nelle sue interviste<ref>«sono diventato molto amico di padre Barzaghi, un domenicano che è venuto spesso a casa mia» – [http://www.ilgiornale.it/news/conversione-povero-diavolo-mia-creativit-figlia-dio.html Il Giornale, 2007] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191123102943/http://www.ilgiornale.it/news/conversione-povero-diavolo-mia-creativit-figlia-dio.html |data=23 novembre 2019 }}</ref> e in quelle di chi lo conosceva<ref>Marco Alemanno: «dopo cena Lucio e io andavamo alla messa delle dieci in San Domenico: l’omelia di padre Giuseppe Barzaghi lo infiammava tutte le volte» [https://www.corriere.it/sette/13_febbraio_18/2013-08-cazzullo-dalla-alemanno_a8d5b70e-79d6-11e2-9a1e-b7381312d669.shtml Corriere della Sera, 2018] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180609180351/https://www.corriere.it/sette/13_febbraio_18/2013-08-cazzullo-dalla-alemanno_a8d5b70e-79d6-11e2-9a1e-b7381312d669.shtml |data=9 giugno 2018 }}</ref>. Il teologo, dal canto suo, ha elogiato la fede di Dalla.<ref>[https://blog.oggi.it/michela-auriti/2012/03/05/dalla-e-lironia-di-dio/?refresh_ce-cp Oggi. Dalla e l’ironia di Dio (2012)]</ref><ref>{{Cita web |url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/05/08/ai-martedi-di-piazza-verdi-vino-maracas-e-vangeloBologna11.html?refresh_ce |titolo=laRepubblica, 08.05.2014 |accesso=23 novembre 2019 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20191123102943/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/05/08/ai-martedi-di-piazza-verdi-vino-maracas-e-vangeloBologna11.html%3Frefresh_ce |dataarchivio=23 novembre 2019 |urlmorto=no }}</ref>
Molteplici sono state le considerazioni sulla sua presunta [[omosessualità]],<ref>{{Cita web|url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/04/dalla-vietato-parlarne/195499/|titolo=Dalla gay? Vietato parlarne|accesso=28 febbraio 2016|sito=Il Fatto Quotidiano|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160304033819/http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/04/dalla-vietato-parlarne/195499/|urlmorto=no}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://tg.la7.it/spettacolo/e-morto-lucio-dalla-uno-dei-poeti-della-musica-italiana-01-03-2012-68659/|titolo=TG La7 - video - 01/03/2012 : È MORTO LUCIO DALLA, UNO DEI POETI DELLA MUSICA ITALIANA {{!}} TGLA7 ultime notizie|accesso=28 febbraio 2016|sito=tg.la7.it |urlarchivio= https://web.archive.org/web/20160306113536/http://tg.la7.it/spettacolo/e-morto-lucio-dalla-uno-dei-poeti-della-musica-italiana-01-03-2012-68659/|urlmorto=no}}</ref> mai effettivamente confermata dallo stesso artista. Una delle poche dichiarazioni attinenti a questo argomento è quella rilasciata nel 1979 al giornalista Pietro Savarino, contenuta nella rivista di [[Movimento di liberazione omosessuale|liberazione omosessuale]] ''Lambda'':
