Indice di Modigliani: differenze tra le versioni
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Con l'indice di Modigliani si vuole verificare quale è il surplus di rendimento della attività finanziaria rispetto a quella priva di rischio se il portafoglio ha una variabilità uguale a quella di mercato.
La formula dell'indice di modigliani è espressa dalla formula:
<math>M=\frac{r_p-r_f}{\sigma_p}\sigma_m\,\! </math>▼
▲<math>M=\frac{r_p-r_f}{\sigma_p}\sigma_m\,\! </math>
All'interno della formula di Modigliani si può vedere l'indice di Sharpe che è la parte rappresentata dalla frazione.
== Voci correlate ==
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