Hedging: differenze tra le versioni

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Versione delle 02:54, 8 apr 2006

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Con il termine [[lingua inglese|inglese]] di '''''hedging''''' si fa riferimento, in ambito [[finanza|finanziario]], ad una strategia d'[[investimento]] disegnata per ridurre il profilo di [[rischio]] di un investimento mediante l'utilizzo di [[strumento derivato|strumenti derivati]] quali [[opzione|opzioni]] [[Opzione Put|''put'']] e [[Opzione Call|''call'']], [[Vendita allo scoperto|vendite allo scoperto]] e [[futures|contratti future]] e [[Contratto a termine (finanza)|forward]].

L'utilizzo di tali strumenti finanziari consente di ridurre la [[volatilità]] di un [[portafoglio]] riducendo di conseguenza la possibilità di perdite. (essa si può avere ad esempio stipulando un contratto future di segno opposto alle attività possedute nel portafogli azioni)

Una strategia di ''hedging'' può inoltre permettere di assicurarsi una ''performance'' predeterminata ([[profit lock-in]]) anche in presenza di movimenti di [[mercato finanziario|mercato]] opposti a quelli previsti.