Event study: differenze tra le versioni

Versione delle 21:19, 9 feb 2010

Versione delle 06:21, 27 mar 2011

Riga 105:

*{{en}} Campbell, John Y., Andrew W. Lo e Archie Craig MacKinlay, 1996, ''The Econometrics of Financial Markets'', Princeton University Press ISBN 0-691-04301-X, propone una rassegna dei principali metodi per ''event study'' su dati giornalieri nel capitolo 4; il contenuto ricalca essenzialmente quello dell'articolo di MacKinlay (1997).

*{{cita pubblicazione|cognome=MacKinlay|nome=Archie Craiganno=1997|titolo=Event Studies in Economics and Finance|rivista=Journal of Economic Literature|volume=35|numero=1|pagine=1-39}}

*{{it}} Pastorello, S., 2001, ''Rischio e Rendimento. Teoria Finanziaria e Applicazioni Econometriche'', Il Mulino ISBN 8815081089, contiene un capitolo dedicato agli ''event study'', con una maggiore attenzione al rigore econometrico e una minore enfasi sulla teoria finanziaria rispetto a MacKinlay (1997) e Campbell ''et al.'' (1996).

===Applicazioni===