Open interest: differenze tra le versioni
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Si può definire come la somma di tutte le posizioni lunghe e corte di un contratto (ex. future) a dato strike e data scadenza. Questo differisce dal valore del volume giornaliero di operazioni. Infatti quest'ultimo può risultare più grande a seguito di operazione di ''day traders''.
Vediamo un esempio:
Se un trader X compra 2 contratti future dal trader Y (che è il venditore), l'open interest cresce a 2.
Nel caso in cui un altro trader A compri 2 contratti future da un trader B, l'open interest cresce a 4. Ora, se il trader X chiude la sua posizione cioé vende i suoi contratti future, alla controparte Y o B, allora l'open interest si ridurrà di quella quantità.
Nel caso in cui invece il trader X chiuda la sua posizione con una nuova controparte, diciamo C, l'open interest rimarrà invariato poichè, nonostante X abbia chiuso la sua posizione, la posizione di C è ancora aperta.
{{Tradotto da|en|open interest}}
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