Modello autoregressivo a media mobile: differenze tra le versioni
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== ARMA come MA(∞) ==
È dimostrabile che un qualunque processo ARMA stazionario può essere espresso in modo equivalente come un [[Modello moving average]] di tipo MA(∞). Analiticamente, è sufficiente calcolare [[Ricorsione|ricorsivamente]] i valori di <math>y(t-k)</math> o <math>y(t)^{(n-1)}</math> con k>0 sostituendoli con i valori dell'entrata.
Intuitivamente, basta pensare che l'uscita dipende dai valori precedenti dell'entrata e dell'uscita stessa, ma questi ultimi dipendono ancora una volta dai precedenti valori in entrata e in uscita e procedendo a ritroso l'influenza delle uscite precedenti diventa
==Voci correlate==
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