Constant maturity swap: differenze tra le versioni

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{{W|economia|luglio 2009|[[Utente:Caulfield|<span style="font-family:Verdana; color: #757575;">'''Caulfield'''</span>]]<small>[[Discussioni utente:Caulfield|<span style="font-family: Verdana; color:#009000;">'''immi tutto'''</span>]]</small> 15:33, 2 lug 2009 (CEST)}}

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Una '''''constant maturity swap''''' è un'[[obbligazione]] a [[Tasso d'interesse|tasso]] variabile indicizzato ai tassi [[Swap (finanza)|swap]] a lunga scadenza e risulta conveniente allorché si prevede un aumento della pendenza positiva della [[Curva dei rendimenti|curva dei rendimenti]]. La definizione di ''Constant Maturity'' fa appunto riferimento al fatto che la [[Obbligazione (finanza)#Cedola|cedola]] fa sempre riferimento ai tassi indipendentemente dalla scadenza del titolo.

{{Derivati}}