Processo stocastico: differenze tra le versioni

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Versione delle 19:34, 20 mar 2011

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Se l'insieme <math>T=\{t_i\}</math> è continuo, allora si parla di processo stocastico "continuo nel tempo" e analogamente, se <math>T</math> è discreto, si parla di processo stocastico "discreto nel tempo". In alternativa si usa la formulazione "processo stocastico a parametro discreto" o "continuo".

Se la variabile casuale è [[variabile casuale discreta|discreta]] allora si parla di "[[processo stocastico discreto]]", se invece è una [[variabile casuale continua|v.c. continua]] allora si parla di "[[processo stocastico continuo]]" (sottinteso "nello spazio degli eventi").

I processi stocastici si distinguono in [[processo markoviano|markoviani]] e non markoviani a seconda che la legge di probabilità che determina il passaggio da uno stato all'altro (probabilità di transizione) dipenda unicamente dallo stato di partenza ([[processo markoviano]]) o anche dagli stati ad esso precedenti (processo non markoviano).