Relative Strength Index: differenze tra le versioni

Versione delle 00:22, 20 feb 2011

Versione delle 21:26, 26 lug 2011

Riga 1:

Il '''Relative Strength Index''' (RSI), o '''indice di forza relativa''', è uno fra gli [[oscillatori (finanza)|oscillatori]] più popolari dell'[[analisi tecnica]] e comunemente usati dai [[trader]]s, in particolar modo da quelli che operano sui mercati dei [[futures]]. Fu ideato da [[John Welles Wilder]], eche lo pubblicò nel suo libro ''New Concepts in Technical Trading System'' nel [[1978]].

Si tratta di un indicatore di momentum, che riesce però ad ovviare ad alcuni problemi presenti nel [[momentum]], nel [[Rate of change]] o in altri oscillatori di questo tipo. Questi generano notevoli complicazioni nella loro interpretazione, soprattutto quando si verificano bruschi movimenti del mercato causandone un'improvvisa inversione della linea. È quindi necessario, per una corretta e più comprensibile analisi, minimizzare queste distorsioni.

Il Relative Stregth Index, oltre a risolvere questo problema, presenta una banda d'oscillazione costante, da 0 a 100, che permette una comparazione dei valori con alcuni livelli costanti prestabiliti.

Va comunque sottolineato come il termine di "indice di forza relativa" sia improprio, generando confusione anche in chi lo utilizza regolarmente. Infatti, con la "forza relativa" solitamente si intende un grafico lineare che mette in rapporto due differenti entità, come per esempio un'azione e il suo indice di appartenenza, due indici settoriali, una materia prima e un cambio monetario, ecc. L'indice ideato da Wilder non misura alcuna di queste correlazioni, traendo quindi in inganno.

== Formula ==

[[File:analisi_tecnica_rsi.png|thumb|250px|left|Il grafico è giornaliero (daily) del titolo LEVEL 3 COMM quotato a [[Wall Street]] con l'oscillattore Relative Strength Index a 21 periodi posizionato sotto]]

Per la creazione di questo oscillatore è necessario stabilire un solo parametro, a differenza di altri, che ne richiedono due o più. In questo caso si tratta del numero di periodi che si vuole considerare. Wilder consigliava l'utilizzo di 14 periodi. La formula è la seguente:

<math>RSI= {{100*U/}}{{(U+D)}}</math> dove<br />

Riga 15:

D = media delle chiusure al ribasso di X giorni

Per individuare la media del valore rialzista bisogna sommare il totale delle differenze alla chiusura dei giorni di rialzo e dividere poi per i periodi considerati, mentre per quella ribassista bisogna sommare il numero totale delle differenze di chiusura durante giorni di ribasso e dividere sempre per il numero di periodi considerati. Ovviamente, come per tutti gli [[oscillatori (finanza)|oscillatori]], più si utilizzeranno periodi brevi, più si otterrà un oscillatorioscillatore sensibile e con un'ampiezza maggiore, generando peròd'altra cosìparte un maggior numero di falsi segnali.

== Segnali generati ==