Regressione Fama-MacBeth: differenze tra le versioni
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===Manualistica e rassegne della letteratura===
*Cochrane, John, 2004, ''Asset Pricing - Revised Edition'', Princeton University Press; descrive nel dettaglio la procedura di Fama-MacBeth nel capitolo 12.
*Petersen, Mitchell A., 2004, Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches, ''Center for the Study of Industrial Organization'' — Northwestern University, Working Paper 0055; discute i pro e contro di un approccio di stima basato su regressioni di Fama-MacBeth, rispetto alla stima tramite modelli per dati ''panel'' (effetti fissi ed effetti casuali).
==Voci correlate==
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