Regressione Fama-MacBeth: differenze tra le versioni

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==Applicazioni e variazioni==

Il metodo di Fama e MacBeth è ampiamente utilizzato nelle applicazioni empiriche dell'[[economia finanziaria]]; secondo Petersen (20052004), è più spesso impiegato nell'ambito dell'''asset pricing'', ma non mancano lavori che ne fanno uso in contesti di ''[[finanza aziendale|corporate finance]]''.

Diversi lavori hanno inoltre applicato il metodo di Fama-MacBeth a modelli econometrici diversi dal modello lineare illustrato sopra. Fama e French (2001) adattano il metodo a un modello [[modello logit|logit]]; Gompers ''et al.'' (2003) lo applicano a [[regressione di Poisson|regressioni di Poisson]] e [[regressione robusta|regressioni robuste]].

==Bibliografia==