Average Directional Index: differenze tra le versioni

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{{W|economia|dicembre 2011}}

'''Average Directional Index''' ('''ADX''') sviluppato nel 1978 da [[J. Welles Wilder]] è calcolato sull'andamento del prezzo di uno strumento finanziario e ne indica la forza, la robustezza, del trend.

<ref>{{Cita libro | autore=Wilder, J. Welles | titolo=New Concepts in Technical Trading Systems | editore=Trend Research | mese=giugno| anno=1978 | id=ISBN 978-0-89459-027-6}}</ref>

L'ADX è ampiamente utilizzato in analisi tecnica e fa parte degli indicatori standard forniti dalle principali piattaforme software per analisi tecnica.

== Calcolo ==

L'ADX nasce dell'unione di altri due indicatori sviluppati da Wilder: il +DI (Positive Directional Indicator) ed il -DI (Negative Directional Indicator). Una volta combinati questi due valori vengono poi smussati da una media mobile esponenziale.

[[File:ADX_EUR-USD_14_9.jpg]]

Il calcolo di +DI e -DI necessita di prezzo di Chiusura, Massimo e Minimo di ciascun periodo (tipicamente giornalieri).

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Possibili variazioni a questa metologia di calcolo comportano l'uso di diversi tipi di media mobile, tra cui [[Media Mobile Pesata]] o [[Media Mobile Adattiva]].

== Interpretazione ==

L'ADX indica solo la forza del trend e non la sua direzione.

Il valore dell'ADX può essere compreso tra 0 e 100.

Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 40 è da considerarsi forte.

== Note ==

<references/>

== Collegamenti esterni ==