Modello autoregressivo a media mobile: differenze tra le versioni

Versione delle 19:01, 23 gen 2012

Versione delle 02:02, 24 lug 2012

Riga 29:

:<math> y(t) = -{\alpha_1} y(t-1)-...- {\alpha_n} y(t-n) + {\beta_0} u(t)+ {\beta_1} u(t-1)+...+ {\beta_n} u(t-n) \, </math>

Risulta essere quindi la somma di un termine autoregressivo AR costituito dalla parte con i coefficienti <math> {\alpha} \,</math> e una parte di moving average MA dei coefficienti <math>{\beta} \,</math>.

È possibile introdurre un operatore ritardo <math>z</math> (in genere si scrive <math>s</math> per i sistemi continui) che ha lo scopo di ritardare o anticipare un valore, ossia