Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 22:00, 2 giu 2012

Versione delle 00:20, 24 lug 2012

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* L'importo da scambiare detto differenziale è determinato da:

:<math>\Delta_s=(TV-TF)Cn({gg \over 360})\,\!</math>

Dove:

:<math>\Delta_s\,\!</math> è il differenziale che deve essere pagato;

:<math>\mbox{TF e TV}\,\!</math> sono rispettivamente il tasso fisso e tasso variabile; Il flusso di interessi a tasso fisso è definito '''"Gamba Fissa"''', quello a tasso variabile '''"Gamba Variabile"'''.

:<math>\mbox{Cn}\,\!</math> il capitale nozionale e <math>({gg \over 360})</math> il fattore tempo che diviene 1 se la scadenza è annuale.

* Se <math>TV>TF,\!</math> allora è la banca che paga il differenziale alla azienda

* Se <math>TF>TV,\!</math> allora è l'impresa che paga il differenziale alla banca

'''Il pricing di un IRS:'''