Gioco bayesiano: differenze tra le versioni

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{{F|statistica|ottobre 2010}}

{{C|"Belief" è un termine in uso nella terminologia italiana? O forse è una mancata traduzione? Non ci sono fonti per controllare|statistica|ottobre 2010}}

Nella [[teoria dei giochi]], un '''gioco bayesiano''' è un gioco in cui le informazioni dei giocatori sulle caratteristiche degli altri giocatori (per esempio i loro [[payoff]]) sono incomplete. Seguendo il suggerimento di John C. Harsanyi si può modellizzare un gioco di questo tipo inserendo la [[Natura]] tra i giocatori, cioè immaginando che le caratteristiche dei giocatori siano "estratte a sorte".

Tali giochi sono chiamati bayesiani a causa della analisi probabilistica inerente al gioco. I giocatori hanno inizialmente deiconvinzioni [[o credenze (''belief]]'') riguardo ai tipi degli altri giocatori (dove un "''belief"'' è una distribuzione di probabilità su isui possibili tipi per un giocatore), e li aggiornano secondo la [[regola di Bayes]] in modo da tenere conto della nuova informazione ricevuta nel corso del gioco.

== Equilibrio di Nash bayesiano ==

In un gioco non-bayesiano, un profilo di strategia è un [[equilibrio di Nash]] se ogni strategia di tale profilo è una [[miglior risposta]] al complesso delle altre strategie nel profilo: vale a dire, non vi è alcuna strategia che un giocatore può giocare la quale porti a un miglior payoff, date le strategie scelte dagli altri giocatori.

In un gioco bayesiano i giocatori cercheranno di massimizzare il loro payoff atteso, date le loro convinzioni (belief) circa gli altri giocatori.

Un equilibrio di Nash Bayesiano è definito come un profilo di strategie e credenze (belief) specificate per ogni tipo di ogni giocatore circa i tipi degli altri giocatori. Questo profilo è tale per cui ogni giocatore massimizza il suo payoff atteso, date le sue convinzioni ([[belief]]) circa i tipi degli altri giocatori e le strategie dagli altri giocatori.

Questo concetto di soluzione in giochi dinamici dà luogo spesso a una abbondanza di equilibri, a meno che non vengano imposte ulteriori restrizioni sui ''belief'' dei giocatori. L'equilibrio di Nash Bayesiano risulta quindi essere uno strumento parziale per quale analizzare i giochi dinamici a informazione incompleta.

== Equilibrio bayesiano perfetto - EBP ==

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Tuttavia, non è possibile avvalersi di questa soluzione nei giochi ad informazione incompleta in quanto tali giochi tipicamente non hanno [[sottogioco|sottogiochi]] propri.

Un concetto di soluzione che risulta essere un raffinamento sia dell'equilibrio di Nash bayesiano che dall'equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi, è l<nowiki>'</nowiki>'''equilibrio bayesiano perfetto''' (EBP). L'EBP aderisce allo spirito degli [[equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi|SPE]], in quanto esige che in ogni circostanza le mosse successive debbano essere ottimali. Per poter dare un senso a quanto appena affermato, lo EBP introduce dei [[''belief]]'' sui nodi che appartengono ad uno stesso insieme di informazione, aggiungendo delle opportune restrizioni a questi ''belief''.

{{Teoria dei giochi}}