Event study: differenze tra le versioni

Versione delle 13:00, 28 feb 2015

Versione delle 04:39, 30 mag 2016

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===Contributi storici===

*{{cita pubblicazione|cognome=Fama|nome=Eugene F.|anno=1965|titolo=The Behavior of Stock Prices|rivista=Journal of Business|volume=38|numero=1|paginepp=34-105}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Fama|nome=Eugene F.|anno=1970|titolo=Efficient Capital Markets: A Review of The Theory and Empirical Work|rivista=Journal of Finance|volume=25|numero=2|paginepp=383-417}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Fama|nome=Eugene F.|coautori=Lawrence Fisher, Michael C. Jensen e Richard Roll|anno=1969|titolo=The Adjustment of Stock Prices to New Information|rivista=International Economic Review|volume=10|numero=1|paginepp=1-21}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Mandelbrot|nome=Benoit|anno=1963|titolo=New Methods in Statistical Economics|rivista=Journal of Political Economy|volume=71|numero=5|paginepp=421-440}}

===Rassegne della letteratura===

*{{en}} Campbell, John Y., Andrew W. Lo e Archie Craig MacKinlay, 1996, ''The Econometrics of Financial Markets'', Princeton University Press ISBN 0-691-04301-9, propone una rassegna dei principali metodi per ''event study'' su dati giornalieri nel capitolo 4; il contenuto ricalca essenzialmente quello dell'articolo di MacKinlay (1997).

*{{cita pubblicazione|cognome=MacKinlay|nome=Archie Craiganno=1997|titolo=Event Studies in Economics and Finance|rivista=Journal of Economic Literature|volume=35|numero=1|paginepp=1-39}}

*Pastorello, S., 2001, ''Rischio e Rendimento. Teoria Finanziaria e Applicazioni Econometriche'', Il Mulino ISBN 8815081089, contiene un capitolo dedicato agli ''event study'', con una maggiore attenzione al rigore econometrico e una minore enfasi sulla teoria finanziaria rispetto a MacKinlay (1997) e Campbell ''et al.'' (1996).

===Applicazioni===

*{{cita pubblicazione|cognome=Corwin|nome=Shane A.|anno=2003|titolo=The Determinants of Underpricing for Seasoned Equity Offerings|rivista=Journal of Finance|volume=58|numero=3|paginepp=2249-2279}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Grinblatt|nome=Mark S.|coautori=Ronald W. Masulis e Sheridan Titman|anno=1984|titolo=The Valuation of Stock Splits and Stock Dividends|rivista=Journal of Financial Economics|volume=13|numero=3|paginepp=461-490}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Ikenberry|nome=David|coautori=Joseph Lakonishok e Theo Vermaelen|anno=1995|titolo=Market Underreaction to Open Market Share Repurchases|rivista=Journal of Financial Economics|volume=39|numero=1|paginepp=181-208}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Jaffe|nome=Jeffrey F.|anno=1974|titolo=Special Information and Insider Trading|rivista=Journal of Business|volume=45|numero=2|paginepp=455-476}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Lakonishok|nome=Joseph|coautori=Theo Vermaelen|anno=1990|titolo=Anomalous Price Behavior Around Repurchase Tender Offers|rivista=Journal of Finance|volume=45|numero=2|paginepp=455-476}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Loughran|nome=Tim|coautori=Anand Vijh|anno=1997|titolo=Do Long-Term Shareholders Benefit From Corporate Acquisitions?|rivista=Journal of Finance|volume=52|numero=5|paginepp=1765-1790}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Meulbroek|nome=Lisa K.|anno=1992|titolo=An Empirical Analysis of Illegal Insider Trading|rivista=Journal of Finance|volume=47|numero=5|paginepp=1661-1699}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Mikkelson|nome=Wayne H.|coautori=M. Megan Partch|anno=1986|titolo=Valuation Effects of Security Offerings and the Issuance Process|rivista=Journal of Financial Economics|volume=15|numero=1|paginepp=31-60}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Roll|nome=Richard|anno=1986|titolo=The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers|rivista=Journal of Business|volume=59|numero=2|paginepp=197-216}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Vermaelen|nome=Theo|anno=1981|titolo=Common Stock Repurchases and Market Signaling: An Empirical Study|rivista=Journal of Financial Economics|volume=9|numero=2|paginepp=138-183}}

===Metodologia===

*{{cita pubblicazione|cognome=Barber|nome=Brad M.|coautori=John D. Lyon|anno=1997|titolo=Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics|rivista=Journal of Financial Economics|volume=43|numero=3|paginepp=341-372}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Carhart|nome=Mark M.|anno=1997|titolo=On the Persistence in Mutual Fund Performance|rivista=Journal of Finance|volume=52|numero=1|paginepp=57-82}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Fama|nome=Eugene F.|anno=1998|titolo=Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance|rivista=Journal of Financial Economics|volume=49|numero=2|paginepp=283-306}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Fama|nome=Eugene F.|coautori=Kenneth R. French|anno=1993|titolo=Common Factors in The Returns of Stocks and Bonds|rivista=Journal of Financial Economics|volume=33|numero=1|paginepp=3-56}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Ibbotson|nome=Roger G.|anno=1975|titolo=Price Performance and Common New Issues|rivista=Journal of Financial Economics|volume=2|numero=3|paginepp=235-272}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Lyon|nome=John D.|coautori=Brad M. Barber e Chih-Ling Tsai|anno=1999|titolo=Methods for Tests of Long-Run Abnormal Stock Returns|rivista=Journal of Finance|volume=54|numero=1|paginepp=165-201}}

*{{cita pubblicazione|cognome=Mitchell|nome=Mark L.|coautori=Erik Stafford|anno=2000|titolo=Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance|rivista=Journal of Business|volume=73|numero=3|paginepp=287-311}}

==Voci correlate==