Processo gaussiano: differenze tra le versioni

Versione delle 23:16, 8 gen 2016

Versione delle 19:51, 11 lug 2016

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In [[teoria delle probabilità]] un '''processo gaussiano''' è un [[processo stocastico]] ''f('''x''')'' tale che prendendo un qualsiasi numero finito di [[variabile casuale|variabili aleatorie]], dalla collezione che forma il processo aleatorio stesso, esse hanno una [[Misura di probabilità|distribuzione di probabilità]] congiunta [[Variabile casuale normale|gaussiana]].

Un processo gaussiano è specificato interamente dalla sua [[Valore atteso|media]] ''<math>m_f</math>('''x''')'' e dalla [[covarianza (probabilità)|covarianza]] ''<math>k_f</math>('''x''','''x'''')'', e viene indicato nel modo seguente:

::<math>\operatorname {f} (\mathbf{x}) \sim \mathcal{N} (m_f(\mathbf{x}),k_f (\mathbf{x},\mathbf{x}'))</math>