Processo stocastico: differenze tra le versioni

Versione delle 10:59, 16 ago 2016

Versione delle 11:00, 16 ago 2016

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== Esempio introduttivo ==

Supponiamo di voler definire matematicamente la dinamica di un punto che si muove su di una retta con una data legge probabilistica. Possiamo definire un processo stocastico come la collezione delle variabili casuali <math>\{S_t, t \in \R \}</math>, dove per ogni valore del tempo <math> t </math>, <math> S_t</math> è la variabile casuale (reale) che esprime la legge probabilistica del punto considerato al tempo <math> t</math>. Se definiamo <math>S_t</math> income manierala differenzialesoluzione tramite lall'equazione differenziale stocastica

:<math>dS_t=-S_t dt + dW_t,</math>