Event study: differenze tra le versioni
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==Voci correlate==
* [[Efficienza del mercato]]: la metodologia di ''event study'' si fonda sull'ipotesi che il mercato incorpori in maniera relativamente rapida l'informazione contenuta in un dato annuncio, che ha una qualche implicazione per la valutazione di un'impresa o, più in generale, di una qualsiasi attività finanziaria. Tale ipotesi è nota, sulla base di una terminologia la cui introduzione si attribuisce a Fama (1970), come ipotesi di efficienza (informativa) del mercato in senso debole.▼
* ''[[Arbitrage pricing theory]]'': il modello del rendimento atteso di un'attività finanziaria che costituisce il fondamento teorico del modello a tre fattori di Fama e French (1993) e della versione a quattro fattori Carhart (1997). Per un modello alternativo, fondato su un'argomentazione di equilibrio economico generale, si veda la voce [[Capital asset pricing model|CAPM]].
*[[Azioni proprie]]
*''[[Buy-back]]'', o riacquisto di azioni proprie
▲* [[Efficienza del mercato]]: la metodologia di ''event study'' si fonda sull'ipotesi che il mercato incorpori in maniera relativamente rapida l'informazione contenuta in un dato annuncio, che ha una qualche implicazione per la valutazione di un'impresa o, più in generale, di una qualsiasi attività finanziaria. Tale ipotesi è nota, sulla base di una terminologia la cui introduzione si attribuisce a Fama (1970), come ipotesi di efficienza (informativa) del mercato in senso debole.
*''[[Insider trading]]''
[[Categoria:Econometria]]
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